Калькулятор риска разорения

Оцените вероятность достижения выбранного порога потерь за введённое число сделок.

Доля прибыльных сделок%Средняя прибыль / средний убытоксоотношениеРиск на сделку%Убыток относительно начальных средств на счёте% убыткаКоличество сделокВведите целое число от 1 до 1,000. По умолчанию — 1,000 сделок.

Риск разорения за 1,000 сделок

3,82

Оцените вероятность достижения выбранного порога потерь за введённое число сделок. По умолчанию используется 1,000 сделок. В каждой сделке риск составляет фиксированный процент оставшегося баланса. Модель предполагает независимые сделки с постоянной долей прибыльных сделок и соотношением прибыли к риску. Порог означает потери относительно начального капитала, а не снижение от последующего пика. Траектории останавливаются на пороге. Это модельная оценка; комиссии, ценовые разрывы и изменение результатов сделок не учитываются.

Риск разорения при других уровнях риска за 1,000 сделок

Риск на сделку	Риск разорения
0,5 %	< 0,01 %
1 %	3,82 %
2 %	36,89 %
3 %	61,84 %

Как пользоваться калькулятором риска разорения

Введите долю прибыльных сделок и отношение средней прибыли к среднему убытку.
Задайте процент оставшегося капитала, которым Вы рискуете в каждой сделке.
Выберите порог потерь относительно начального капитала и введите число сделок от 1 до 1,000.
Посмотрите вероятность за введённое число сделок и сравните четыре уровня риска при одном и том же числе сделок.

Формула

Пусть p — вероятность прибыльной сделки, R — соотношение прибыли к риску, r — доля риска, а D — доля потерь, соответствующая порогу.После w прибыльных и l убыточных сделок капитал относительно начального баланса равен (1 + rR)^w × (1 − r)^l.На каждой сделке траектория, ещё не достигшая порога разорения, разветвляется на прибыльную сделку с вероятностью p и убыточную с вероятностью 1 − p.Траектория достигает порога, когда её капитал равен или меньше 1 − D. Затем она останавливается и по-прежнему учитывается как достигшая порога.Порог убытка измеряется от начального капитала, а не от последующего пика.Сложите вероятности траекторий, которые достигают порога в любой момент в пределах введённого количества сделок. Это модель с поглощающим барьером и конечным числом шагов.50% прибыльных сделок, соотношение прибыли к убытку 1:1, риск 1% и порог потерь 50%: примерно 3.82% за 1,000 сделок.

Частые вопросы

Что означает порог потерь?

Это потери относительно начального капитала, а не снижение от последующего пика. Траектория считается разорившейся, если она достигает этого порога в любой момент в пределах введённого числа сделок, даже если её продолжение могло бы привести к восстановлению.

Как рассчитывается вероятность?

Модель отслеживает траектории прибыльных и убыточных сделок в пределах введённого числа сделок и суммирует вероятности траекторий, достигающих порога. Сделки независимы, доля прибыльных сделок и соотношение прибыли к риску постоянны. В каждой сделке рискуют введённым процентом оставшегося капитала. Действуют ограничения числовой точности и вычислений.

Может ли результат, близкий к 100 процентам, означать достоверность события?

Округление не означает достоверности события. Вероятность, для которой подтверждено значение выше 99.99%, но ниже 100%, отображается как «более 99.99%». Положительная вероятность, для которой подтверждено значение ниже 0.01%, отображается как «менее 0.01%». Если числовая точность не позволяет установить, по какую сторону от границы отображения находится вероятность, граница отображается как округлённое значение.

Другие инструменты

Калькулятор размера позицииОбъём в лотах на основе баланса, риска и стоп-лосса, с режимом для золота (XAUUSD).Калькулятор стоимости пунктаСтоимость одного пипса для любой пары и любого объёма в лотах.Калькулятор сложных процентовКак растёт Ваш счёт при реинвестировании дохода.Калькулятор средней стоимости (DCA)Ваша средняя цена входа по нескольким покупкам.Часы работы рынка ФорексКогда пересекаются торговые сессии Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка.Калькулятор риска и доходностиСравните риск на единицу и на позицию, целевую прибыль и долю прибыльных сделок для безубыточности до и после учёта издержек.Дневник трейдераЗаписывайте закрытые сделки, издержки и первоначальный риск в рабочую книгу.

Как мы оцениваем