Калькулятор риска и доходности
Сравните риск при срабатывании Вашего стоп-лосса и прибыль при достижении Вашей цели до и после учёта издержек в одной валюте котировки.
Включите JavaScript для расчёта результата.
Здесь моделируются только два исхода: срабатывание стоп-лосса на фиксированном уровне и достижение фиксированной цели. Калькулятор не прогнозирует частоту достижения цели, не конвертирует валюту и не рекомендует размер позиции. Фактические цены исполнения и издержки могут отличаться.
| Исход | Риск | Прибыль | Net Risk | Net Reward | Amount Net Risk | Amount Net Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоп-лосс | 5,00 USD | — | 5,00 USD | — | 500,00 USD | — |
| Цель | — | 10,00 USD | — | 10,00 USD | — | 1 000,00 USD |
Как пользоваться калькулятором риска/прибыли
- Выберите направление и валюту котировки. Введите цены входа, стоп-лосса и цели в этой валюте за единицу.
- При необходимости введите спред, проскальзывание при срабатывании стоп-лосса и комиссию за открытие и закрытие сделки в той же валюте на единицу. Спред и комиссия уменьшают прибыль при достижении цели; проскальзывание учитывается только при срабатывании стоп-лосса.
- При необходимости введите размер позиции в единицах, чтобы увидеть общие суммы. Оставьте поле пустым для получения результатов на единицу.
- Сравните соотношения прибыли и риска без учёта и с учётом издержек, а также долю исходов с достижением цели, необходимую для безубыточности при этих двух моделируемых исходах.
Формула
Частые вопросы
Чем отличаются соотношения до и после учёта издержек?
Соотношение до учёта издержек рассчитывается делением расстояния от цены входа до целевой цены на расстояние от цены входа до стоп-уровня. В соотношении после учёта издержек используются прибыль и риск с учётом введённых Вами издержек. Оно недоступно, когда издержки оставляют нулевой или отрицательный результат при достижении цели.
Позволяет ли доля успешных сделок для безубыточности прогнозировать точность сделок?
Это арифметический расчёт для двух фиксированных исходов: достижения цели или срабатывания стоп-ордера, каждый раз с одинаковыми издержками. Доля успешных сделок — это доля исходов с достижением цели, необходимая для безубыточности, а не прогноз того, как часто цель будет достигаться. Фактические цены исполнения и издержки могут отличаться. Риск разорения здесь не рассчитывается.
Какую валюту и какой размер позиции следует указать?
Введите трёхбуквенный код валюты котировки заглавными буквами. Используйте эту валюту для всех цен и издержек. Валюта указывается в результатах без конвертации. При желании укажите положительное количество единиц, в том числе дробное. Вводите единицы, а не лоты. Оставьте поле пустым, чтобы получить только результаты на единицу.
Как учитываются торговые издержки?
Спред — это ценовая поправка, учитываемая один раз при каждом исходе. Введите ноль, если Ваши цены уже включают его. Проскальзывание — это ценовая поправка только за пределами стоп-уровня; цель рассматривается как лимитный ордер. Комиссия — это общая сумма за открытие и закрытие в валюте котировки на единицу. Пустые поля издержек считаются нулевыми.
Что происходит, когда издержки превышают прибыль при достижении цели?
Издержки превышают прибыль при достижении цели. В этой модели и достижение цели, и срабатывание стоп-ордера приводят к убытку, поэтому никакая доля успешных сделок не обеспечит безубыточность.